ppPer azienda cliente, primario Gruppo bancario italiano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di Specialista Modelli IRRBB e Liquidità. /p h3Responsibilities /h3 ul liSviluppo e manutenzione di metodologie, modelli e metriche di misurazione del rischio di tasso (IRRBB). /li liManutenzione ed estensione di librerie di modelli comportamentali (Poste a Vista, Prepayment, Credit Lines, etc) in Python/SAS/Matlab, con finalità di utilizzo in ambito rischio di tasso (IRRBB) e liquidità. /li liSupporto alla misurazione, monitoraggio e reporting del rischio di tasso (IRRBB), sia in ottica attuale che prospettica. /li liSupporto ai processi RAF e ILAAP/ICAAP. /li liSupporto alla Finanza di Gruppo nella definizione di strategie di rischio tasso (IRRBB). /li liPredisposizione di analisi e reporting richiesti dalle Autorità di Vigilanza. /li liPartecipazione a progetti di sviluppo e gestione di richieste ad-hoc (funzioni interne/esterne/Vigilanza). /li /ul h3Your Profile /h3 ul liEsperienza di 3-5 anni in ruolo analogo in ambito rischio di tasso (IRRBB), preferibilmente maturata in contesti bancari vigilati da BCE o in società di consulenza specializzate in financial services con esposizione a banche vigilate da BCE.



/li liLaurea specialistica in materie economiche/finanziarie con indirizzi quantitativi (Matematica, Statistica, Econometria, Fisica, Economia, Ingegneria Matematica), preferibilmente con Master o specializzazione in Finanza Quantitativa ai fini dell'attività di sviluppo modelli. /li liPreferibile esperienza in analisi dei dati e implementazione e stima modelli econometrici e statistici. /li liBuona conoscenza di alcuni dei principali linguaggi di programmazione ed analisi (PYTHON, SAS, MATLAB, SQL, ORACLE, VBA, R) e, preferibilmente, della suite ERMAS. /li /ul pInquadramento: 3A 4L - QD1 /p pRAL 35k-50k euro + 2-5k euro bonus + benefits /p p«I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).br/L’offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari possibilità. L’azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.» /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Specialista Modelli IRRBB e Liquidità (Milano)
🏢 LHH
📍 Milano