Ricerchiamo una risorsa da inserire nella
Direzione Risk Management
nell'ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito
IFRS9
e di
rappresentazione bilancistica del rischio di credito
.
La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito
internazionale
.
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di
progetti innovativi
volti a sviluppare
algoritmi
e
modelli statistici avanzati
e disegnare
strategie decisionali
nelle varie fasi del processo del credito.
Il candidato possiede un'ottima
formazione accademica
provenendo da aree quali
Statistica
,
Economia
,
Finanza
,
Ingegneria
,
Fisica
,
Matematica
o comunque percorsi caratterizzati da un forte
approccio quantitativo
.
L'esperienza nella programmazione con
SAS
e la predisposizione all'uso di
linguaggi di programmazione
indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all'area di
credit modeling
, preferibilmente anche con riferimento al segmento
retail
, costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.
Verranno valutati elementi quali:
la conoscenza del
quadro normativo
di riferimento e dei meccanismi inerenti il
provisioning
secondo il principio contabile
IFRS9
(staging, condizionamento forward looking);
logiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating
AIRB;




La normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di
default
;
processi di
budgeting
/consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
la conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail;
la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito (
stress test
,
RAF
,...);
conoscenze delle
cartolarizzazioni
SRT o nozioni di rischi finanziari.
E' richiesta la fluidità nell'
inglese
e la capacità di operare in un contesto strutturato con sufficiente livello di autonomia.
Ci rivolgiamo a figure che abbiano maturato un'esperienza professionale su tali tematiche di almeno
4 anni
in ambito
bancario
o
consulenziale
, con possibile partecipazione ad accessi ispettivi da parte del
JST
o a progetti di convalida di modelli (in posizione di sviluppo, convalida o supporto consulenziale purché su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi).
Sede di lavoro
: Milano.
In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto a
tempo indeterminato
con
retribuzione minima
di
€ ******,00 lordi annui.
Altre informazioni:
Per Compass la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

📌 Credit Risk Modelling (Milano)
🏢 Compass Banca S.p.A. - Gruppo Mediobanca
📍 Milano