La struttura di Rischio di Mercato e Controparte ha come mission quella di certificare la corretta rappresentazione, valutazione nonché i rischi derivanti dall’operatività svolta dai desk di Banking e Trading Book del Gruppo Banco BPM.
La persona selezionata entrerà nel sub-team Quant del Market & Counterparty Risk e si occuperà, in particolare, di:
Estensione, manutenzione, refactoring e automazione di librerie di calcolo per finalità di validazione del pricing di strumenti finanziari, analisi delle greche e di quantificazione di misure xVA e Initial Margin;
Predisposizione delle suite di unit, integrated & smoke test;
Versioning del codice secondo best practices e;
Supporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di contesto, connessione ai database, ambienti di scripting, etc;
Partecipazione nella definizione delle linee guida e best practice nell’utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi.

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📌 Banco BPM - Junior Quant Analyst – Market & Counterparty Risk (Milano)
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