La struttura di Rischio di Mercato e Controparte ha come mission quella di certificare la corretta rappresentazione, valutazione nonché i rischi derivanti dall’operatività svolta dai desk di Banking e Trading Book del Gruppo Banco BPM. La persona selezionata entrerà nel sub-team Quant del Market & Counterparty Risk e si occuperà, in particolare, di: Estensione, manutenzione, refactoring e automazione di librerie di calcolo per finalità di validazione del pricing di strumenti finanziari, analisi delle greche e di quantificazione di misure xVA e Initial Margin
- Predisposizione delle suite di unit, integrated & smoke test
- Versioning del codice secondo best practices e
- Supporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di atmosfera, connessione ai database, ambienti di scripting, etc
- Partecipazione nella definizione delle linee guida e best practice nell’utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi.
📌 Banco BPM - Junior Quant Analyst - Market & Counterparty Risk (Milano)
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