Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_ Scopo e Attività:
Interazione diretta con il Equity Trading Desk per supporto quantitativo al pricing di derivati e implementare nuovi payoff. Modellazione finanziaria e matematica in ambito Derivati Equity, Forex and Commodity. Implementazione di modelli di pricing in librerie numeriche C / C ++ e Python Esperienza Richiesta:
Laurea o preferibilmente PhD in matematica, física o ingegneria matematica Esperienza di programmazione in C++:



almeno 5 anni di esperienza in gruppi di sviluppo quantitativo nell'implementazione per un trading desk di librerie numeriche per pricing di derivati. Esperienza nella modellistica su pricing e hedging di derivati Esperienza nell'interazione con altri gruppi di lavoro e organizzazione delle attività. Competenze Richieste:
Capacità di sviluppare algoritmi di valutazione di strumenti finanziari in linguaggio C/C++ Conoscenze di Calcolo Stocastico Probabilità Linguaggi di Programmazione C/C++, Python, Matlab. Qualifiche Richieste, Skills e Competenze:

📌 Imi Cib Equity, Commodities & Fx Models Vice Milano
🏢 Intesa San Paolo
📍 Milano