Ruolo chiave per convalidare in modo indipendente modelli di rischio utilizzati per misurare rischio di mercato, credito e liquidità all'interno di una banca di livello.
Lavorerai a Roma/Miami?
(ri-sostituisco: Roma) con team interdisciplinari per garantire affidabilità e conformità dei modelli.
Potrai affrontare cambiamenti significativi ai modelli, eseguire test di sensitività e backtesting, e interfacciarti con regolatori e IT.
L'opportunità ti mette al centro di iniziative di innovazione e trasformazione del framework MV, offrendo un impatto misurabile sul controllo dei rischi.
Ambis fatto per chi vuole plasmare pratiche di gestione del rischio in un contesto prestigioso e strutturato.
Retribuzione / Benefits tempo indeterminato Responsabilità Convalidare in modo indipendente modelli di rischio disegnati per misurare rischio di mercato, credito e liquidità Analizzare modifiche significative ai modelli con approccio standardizzato e proporre raccomandazioni o alternative Sviluppare e analizzare test di sensibilità, backtesting Va R,



stress testing e reverse stress testing Validare input data e proporre miglioramenti di processo per analisi dati e reporting Interfacciarsi con i regulator per temi MV Collaborare con designer di modelli e sviluppatori IT Presentare risultati e raccomandazioni al management e agli stakeholder Prevedere gli impatti di nuove iniziative di business sulle attività MV Requisiti fondamentali 4-5 anni di esperienza nel settore bancario o finanziario, inclusi regolatori o società di consulenza Competenze avanzate in Microsoft Office Conoscenza di linguaggi di programmazione (Matlab, Python, SQL, Julia, C++) Forti capacità analitiche, pensiero critico e problem solving Fluenza in inglese scritto e parlato Spirito di squadra e capacità di lavorare sotto pressione Ottime capacità comunicative e orientamento agli esiti Conoscenza di fornitori di information (Bloomberg, Reuters) #J-*****-Ljbffr

📌 Model Validation Specialist- Roma (Lazio)
🏢 Experteer Italy
📍 Lazio