Per nostro cliente, primaria banca commerciale italiana, prima di candidarsi per questo ruolo, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni su questa opportunità, riportate di seguito. Ricerchiamo una figura di: QUANTITATIVE RISK ANALYST – WEALTH RISK MANAGEMENT.

La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Risk Management della banca e riporterà all'Head of Wealth Risk Management affiancando colleghi più senior.

Responsabilità

- Verrà coinvolta nello sviluppo, validazione e monitoraggio dei modelli di Product Testing e della modellistica PRIIPs, nonché ai controlli di adeguatezza MiFID e all'analisi dei rischi (finanziari e ESG) dei patrimoni gestiti.
- In particolare, si occuperà di:
- Implementazione e manutenzione di modelli quantitativi per il Product Testing e la determinazione dei parametri PRIIPs (es. performance scenarios, SRI, costi);
- Modellistica e processi di monitoraggio per l'identificazione e la misurazione dei rischi dei fondi investimento alternativi e la loro valorizzazione;
- Esecuzione di analisi di adeguatezza MiFID e contributo alla definizione dei controlli periodici su prodotti e portafogli;
- Monitoraggio e analisi dei rischi finanziari dei patrimoni gestiti e dei prodotti finanziari, inclusi derivati OTC;




- Produzione di report e dashboard interattive a supporto delle funzioni di controllo e del top management;
- Collaborazione con le strutture di investimento e di compliance per l'aggiornamento dei modelli alle evoluzioni normative e metodologiche;
- Documentazione e validazione delle metodologie in linea con i requisiti regolamentari (MiFID II, PRIIPs, EBA/ESMA guidelines).

Profilo

- 1-3 anni di esperienza maturati in area Risk Mangement con focus su Wealth Management, presso società di consulenza, banche o SGR strutturate.
- Laurea magistrale in Economia, Finanza, Statistica o equivalenti;
- Approfondita conoscenza del framework normativo (MiFID II e PRIIPs), dei mercati finanziari e dei principali strumenti d'investimento (fondi, gestioni patrimoniali, derivati, ecc.).
- Ottima padronanza di Python (pandas, numpy, matplotlib, ecc.) e Power BI per l'analisi e la visualizzazione dei dati;
- Inglese fluente;
- Elevata capacità analitica, ottime capacità relazionali e attitudine alla gestione autonoma.

Sede: Milano (previsto smart-working). #LI-RS3

Location: Milano; Contratto: Tempo pieno, Permanent.

#J-18808-Ljbffr

📌 Quantitative Risk Analyst - Wealth Risk Management (Milano)
🏢 LHH
📍 Milano