La struttura di Rischio di Mercato e Controparte ha come mission quella di certificare la corretta rappresentazione, valutazione nonché i rischi derivanti dall’operatività svolta dai desk di Banking e Trading Book del Gruppo Banco BPM. La persona selezionata entrerà nel sub-team Quant del Market & Counterparty Risk e si occuperà, in particolare, di: Estensione, manutenzione, refactoring e automazione di librerie di calcolo per finalità di validazione del pricing di strumenti finanziari, analisi delle greche e di quantificazione di misure xVA e Initial Margin

- Predisposizionedelle suite di unit, integrated & smoke test
- Versioning del codice secondo best practices
- Supporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di contesto, connessione ai database, ambienti di scripting, etc
- Partecipazione nella definizione delle linee guida e best practice nell’utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi
- Cosa cerchiamoQualifiche ed esperienze La persona che cerchiamo ha una laurea specialistica in Matematica, Ingegneria Matematica, Fisica o affini corredata da interesse per tematiche di natura tecnica e metodologica in ambito finanziario. Non è necessario aver conseguito pregressa esperienza lavorativa. Avere un proprio portfolio di progetti studio in ambito sviluppo codice o aver contribuito a progetti open source non è essenziale sebbene apprezzato.

Competenze

Ottima conoscenza di metodologie applicate alla Finanza Matematica, quali Teoria delle Probabilità, Calcolo Stocastico, Tecniche di Ottimizzazione,



Tecniche analitiche e numeriche per risoluzione Equazioni alle Derivate Parziali (PDE, SDE) etc.

- Buona conoscenza della programmazione basata sia su paradigma OOP che Functional, preferibilmente Python, C++, Rust. Buona conoscenza sistemi di controllo versione dello sviluppo codice (e.G. Git)
- È gradita la conoscenza di librerie finanziarie open source quali QuantLib e Opensource Risk Engine (ORE)
- Ottima conoscenza lingua inglese
- Buona conoscenza di database e Microsoft SQL Server
- Conoscenza di shell scripting e sistemi Windows e Unix
- Completano il profilo curiosità, spirito critico, autonomia operativa.

Retribuzione e condizioni In coerenza con la normativa sulla trasparenza retributiva - Retribuzione annua lorda (RAL) minima di ingresso 35.650 lordi annui

- Inquadramento e pacchetto retributivo definiti secondo CCNL Credito e politiche aziendali. Sono previsti, inoltre, sistemi di incentivazione variabile, welfare aziendale e altri benefit. La retribuzione indicata rappresenta riferimento per la posizione; nel corso del processo di selezione verranno valorizzati elementi quali esperienza, competenze, anzianità e complessivo profilo professionale. Entrerai in un contesto dinamico e altamente specializzato, con l’opportunità di lavorare su operazioni complesse. Inclusione e pari opportunità Promuoviamo un ambiente di lavoro inclusivo, basato sul rispetto e sulle pari opportunità. Garantiamo processi di selezione equi e trasparenti e non richiediamo informazioni sulla retribuzione attuale o passata dei candidati, in linea con la normativa vigente.

📌 Banco Bpm - Junior Quant Analyst - Market & Counterparty Risk (Milano)
🏢 BancoBPM
📍 Milano