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Overview

Entrerai a far parte della struttura di Financial Risks Validation – ALM, IRRBB and ICAAP Validation, contribuendo alle attività di validazione indipendente dei modelli utilizzati per la misurazione e il monitoraggio del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) e del rischio di liquidità. Il ruolo prevede l’esecuzione di analisi quantitative, la predisposizione della documentazione di convalida e l’interazione con le principali funzioni aziendali coinvolte nei processi di sviluppo, utilizzo e governance dei modelli, nonché con le Autorità di Vigilanza.Quali saranno le tue attività

Svolgere attività di validazione indipendente dei modelli IRRBB e Liquidity Risk, verificandone robustezza metodologica, adeguatezza e performance.
Eseguire analisi quantitative, test statistici finalizzati alla valutazione dell’affidabilità dei modelli e delle relative assunzioni.
Analizzare dataset, parametri, metodologie e processi di calcolo utilizzati nei framework di misurazione dei rischi finanziari.
Redigere report di convalida e documentazione tecnica,



formulando evidenze, raccomandazioni e assessment sui modelli esaminati.
Interagire con le strutture di sviluppo modelli e altre funzioni coinvolte nel processo di governance dei modelli.
Contribuire all’evoluzione di metodologie, strumenti e framework di validazione adottati dalla funzione.
Supportare le interlocuzioni con le Autorità di Vigilanza in relazione alle attività di validazione e alle evidenze prodotte.
Collaborare con le altre strutture di validazione
Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
• Python• MATLAB• SQL• SAS• Analisi e trattamento di dati quantitativi• Sviluppo di procedure di analisi e testing dei modelli• Inglese livello B2 secondo scala CEFR, scritto e parlato.• Validazione modelli IRRBB• Validazione modelli Liquidity Risk• Validazione di modelli relativi ai rischi finanziari• Analisi quantitative applicate al Risk Management• Framewor

📌 IRRBB and Liquidity Risk Validation Specialist (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo Group
📍 Milano