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IRRBB and Liquidity Risk Validation Specialist Data: 25 ago **** Località: Milano, IT Società: Intesa Sanpaolo S.p.A. .
Overview Entrerai a far parte della struttura di Financial Risks Validation – ALM, IRRBB and ICAAP Validation, contribuendo alle attività di validazione indipendente dei modelli utilizzati per la misurazione e il monitoraggio del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) e del rischio di liquidità.
Il ruolo prevede l'esecuzione di analisi quantitative, la predisposizione della documentazione di convalida e l'interazione con le principali funzioni aziendali coinvolte nei processi di sviluppo, utilizzo e governance dei modelli, nonché con le Autorità di Vigilanza.
Quali saranno le tue attività - Svolgere attività di validazione indipendente dei modelli IRRBB e Liquidity Risk, verificandone robustezza metodologica, adeguatezza e performance.
- Eseguire analisi quantitative, test statistici finalizzati alla valutazione dell'affidabilità dei modelli e delle relative assunzioni.
- Analizzare dataset, parametri, metodologie e processi di calcolo utilizzati nei framework di misurazione dei rischi finanziari.
- Redigere report di convalida e documentazione tecnica, formulando evidenze, raccomandazioni e assessment sui modelli esaminati.
- Interagire con le strutture di sviluppo modelli e altre funzioni coinvolte nel processo di governance dei modelli.
- Contribuire all'evoluzione di metodologie, strumenti e framework di validazione adottati dalla funzione.
- Supportare le interlocuzioni con le Autorità di Vigilanza in relazione alle attività di validazione e alle evidenze prodotte.




- Collaborare con le altre strutture di validazione Chi stiamo cercando Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando: • Python • MATLAB • SQL • SAS • Analisi e trattamento di dati quantitativi • Sviluppo di procedure di analisi e testing dei modelli • Inglese livello B2 secondo scala CEFR, scritto e parlato.
• Validazione modelli IRRBB • Validazione modelli Liquidity Risk • Validazione di modelli relativi ai rischi finanziari • Analisi quantitative applicate al Risk Management • Framework di Model Risk Management e processi di validazione indipendente • Laurea magistrale in discipline STEM, con preferenza per Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria o discipline affini.
• Conoscenza della normativa di riferimento in ambito IRRBB e Liquidity Risk, esperienza pregressa nella validazione di modelli IRRBB e Liquidity Risk, conoscenza delle principali metodologie di misurazione dei rischi finanziari.
Sono richiesti 3-5 anni di esperienza nella validazione di modelli quantitativi.




Cosa ti offriamo - Retribuzione annua lorda a partire da ******€ - Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo - Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello - Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone - Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli - Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9 - Sistema attuale e integrato di welfare aziendale (link) - Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall'assunzione - Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo Chi siamo Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa.
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Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.
Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.
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Il futuro non si aspetta, si sceglie!
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Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs.
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📌 Irrbb And Liquidity Risk Validation Specialist... (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo
📍 Milano