pRicerchiamo una risorsa da inserire nella bDirezione Risk Management /b nell’ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito bIFRS9 /b e dib rappresentazione bilancistica del rischio di credito /b. /ppbr/ppLa ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito binternazionale /b. /ppbr/ppLa risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di bprogetti innovativi /b volti a sviluppare balgoritmi /be bmodelli statistici avanzati /b e disegnare bstrategie decisionali /b nelle varie fasi del processo del credito. /ppbr/ppIl candidato possiede un’ottima bformazione accademica /b provenendo da aree quali bStatistica /b, bEconomia /b, bFinanza /b, bIngegneria /b, bFisica /b, bMatematica /bo comunque percorsi caratterizzati da un forte bapproccio quantitativo /b. /ppbr/ppL’esperienza nella programmazione con bSAS /be la predisposizione all’uso di blinguaggi di programmazione /b indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di bcredit modeling /b, preferibilmente anche con riferimento al segmento bretail /b, costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento veloce nell'operatività progettuale del team. /ppbr/ppVerranno valutati elementi quali: /ppbr/pullila conoscenza del bquadro normativo /b di riferimento e dei meccanismi inerenti il bprovisioning /bsecondo il principio contabile bIFRS9 /b(staging,



condizionamento forward looking); /lililogiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating bAIRB; /b /liliLa normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di bdefault /b; /liliprocessi di bbudgeting /b/consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento; /lilila conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail; /lilila conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito (bstress test /b, bRAF /b,…); /liliconoscenze delle bcartolarizzazioni /bSRT o nozioni di rischi finanziari. /li /ulpbr/ppE’ richiesta la fluidità nell’binglese /b e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia. /ppbr/ppCi rivolgiamo a figure che abbiano maturato un’esperienza professionale su tali tematiche di almeno b4 anni /b in ambito bbancario /bo bconsulenziale /b, con possibile partecipazione ad accessi ispettivi da parte del bJST /bo a progetti di convalida di modelli (in posizione di sviluppo, convalida o supporto consulenziale purché su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi). /ppbr/ppSede di lavorob: Milano. /b /ppbr/ppIn linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto a btempo indeterminato /b con bretribuzione minima /b di b€ 45.000,00 lordi annui. /b /ppbr/ppAltre informazioni: /ppbr/ppPer Compass la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere. /p

📌 Credit Risk Modelling (Varese)
🏢 Compass Banca
📍 Varese