La struttura di Rischio di Mercato e Controparte ha come mission quella di certificare la corretta rappresentazione, valutazione nonché i rischi derivanti dall’operatività svolta dai desk di Banking e Trading Book del Gruppo Banco BPM.La persona selezionata entrerà nel sub-team Quant del Market & Counterparty Risk e si occuperà, in particolare, di:Estensione, manutenzione, refactoring e automazione di librerie di calcolo per finalità di validazione del pricing di strumenti finanziari, analisi delle greche e di quantificazione di misure xVA e Initial Margin; Predisposizionedelle suite di unit, integrated & smoke test; Versioning del codice secondo best practices; Supporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di ambiente, connessione ai database, ambienti di scripting, etc; Partecipazione nella definizione delle linee guida e best practice nell’utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi; Cosa cerchiamoQualifiche ed esperienzeLa persona che cerchiamo ha una laurea specialistica in Matematica, Ingegneria Matematica, Fisica o affini corredata da interesse per tematiche di natura tecnica e metodologica in ambito finanziario. Non è necessario aver conseguito pregressa esperienza lavorativa.Avere un proprio portfolio di progetti studio in ambito sviluppo codice o aver contribuito a progetti open source non è essenziale sebbene apprezzato.CompetenzeOttima conoscenza di metodologie applicate alla Finanza Matematica, quali Teoria delle Probabilità, Calcolo Stocastico, Tecniche di Ottimizzazione,



Tecniche analitiche e numeriche per risoluzione Equazioni alle Derivate Parziali (PDE, SDE) etc.; Buona conoscenza della programmazione basata sia su paradigma OOP che Functional, preferibilmente Python, C++, Rust.Buona conoscenza sistemi di controllo versione dello sviluppo codice (e.G. Git); È gradita la conoscenza di librerie finanziarie open source quali QuantLib e Opensource Risk Engine (ORE); Ottima conoscenza lingua inglese; Buona conoscenza di database e Microsoft SQL Server; Conoscenza di shell scripting e sistemi Windows e Unix; Completano il profilo curiosità, spirito critico, autonomia operativa.Retribuzione e condizioniIn coerenza con la normativa sulla trasparenza retributiva - Retribuzione annua lorda (RAL) minima di ingresso 35.650 lordi annui; Inquadramento e pacchetto retributivo definiti secondo CCNL Credito e politiche aziendali. Sono previsti, inoltre, sistemi di incentivazione variabile, welfare aziendale e altri benefit. La retribuzione indicata rappresenta riferimento per la posizione; nel corso del processo di selezione verranno valorizzati elementi quali esperienza, competenze, anzianità e complessivo profilo professionale.Entrerai in un contesto dinamico e altamente specializzato, con l’occasione di lavorare su operazioni complesse.Inclusione e pari opportunitàPromuoviamo un ambiente di lavoro inclusivo, basato sul rispetto e sulle pari opportunità. Garantiamo processi di selezione equi e trasparenti e non richiediamo informazioni sulla retribuzione attuale o passata dei candidati, in linea con la normativa vigente.#J-18808-Ljbffr

📌 Banco Bpm - Junior Quant Analyst – Market & Counterparty Risk (Milano)
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📍 Milano