ppbSede di lavoro /b: Milano /p pSiamo alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno dell’area Risk Management, con focus sulle attività di misurazione, monitoraggio e reporting dei rischi assicurativi, finanziari e operativi nell’ambito del framework Solvency II, sia a livello locale sia di Gruppo. /p h3Di cosa ti occuperai /h3 ul liMonitoraggio dei moduli SCR secondo Standard Formula e Modello Interno, incluse analisi di sensitività, proiezioni ORSA, calibrazione delle Management Actions Health e test di recoverability pro LAC DT. /li liSupporto all’aggiornamento delle metodologie statistiche per la modellizzazione dei rischi, con particolare riferimento a distribuzioni, tecniche attuariali e sviluppo di proxy per il monitoraggio continuativo della solvibilità. /li liAnalisi delle ipotesi tecniche e valutazione del relativo impatto sul SCR. /li liContributo alla redazione del report regolamentare ORSA e supporto ai report RSR e SFCR. /li liPartecipazione alle attività della Local Validation Unit, inclusa la predisposizione dei Local Suitability Assessment e l’esecuzione di test statistici per verificare l’adeguatezza del Modello Interno alla realtà locale. /li liValutazione della solvibilità e sostenibilità patrimoniale dei prodotti vita, risparmio, investimento e previdenziali in ottica Solvency II, Modello Interno, POG/IDD e IFRS 17. /li liProduzione di report, dashboard e analisi periodiche sulle variazioni di rischio per il Risk Manager e il top management, anche tramite R, Python o Power BI. /li liAutomazione di calcoli e attività ricorrenti, sviluppo di database condivisi e creazione di strumenti operativi in VBA, R o Power Query.



/li /ul h3Requisiti richiesti /h3 ul liLaurea magistrale in discipline quantitative, ad esempio Finanza Quantitativa, Scienze Attuariali, Statistica, Matematica, Economia a indirizzo quantitativo o titolo equivalente. /li liConoscenza approfondita del framework Solvency II, con riferimento a Standard Formula, Modello Interno, BSCR, SCR, RAF, ring-fenced fund e Management Actions. /li liConoscenza della normativa POG e IDD e dei relativi adempimenti in ambito product governance. /li liBuona padronanza di almeno uno tra R e Python per analisi quantitative, modellistica e automazione. /li liBuona conoscenza di Excel, inclusi VBA e Power Query, e di strumenti di Business Intelligence, in particolare Power BI. /li liOttima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese, almeno livello B2; il livello C1 sarà considerato un plus. /li /ul h3Costituiscono titolo preferenziale /h3 ul liEsperienza di almeno 3-4 anni in ambito assicurativo o nella consulenza assicurativa. /li liFormazione post-laurea o certificazioni in ambito attuariale. /li liConoscenza dei principi IFRS 17 e delle relative metodologie di calcolo. /li liEsperienza nell’utilizzo di software attuariali, ad esempio Prophet o Disar. /li liConoscenza di RMarkdown o Python per la produzione di report automatizzati. /li liConoscenza di una seconda lingua straniera, preferibilmente spagnolo o greco. /li /ul h3Completano il profilo /h3 pSpiccate capacità analitiche, attenzione al dettaglio e attitudine alla semplificazione di dataset complessi. Sono inoltre importanti autonomia operativa, capacità di gestire più attività in parallelo, ottime doti comunicative e di sintesi, proattività e orientamento al miglioramento continuo di metodologie e strumenti di lavoro. /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Specialista Risk Management (Milano)
🏢 Reale Mutua Assicurazioni
📍 Milano