Ricerchiamo una risorsa da inserire nellaDirezione Risk Managementnell'ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambitoIFRS9e dirappresentazione bilancistica del rischio di credito.
Si candidi tempestivamente!
È previsto un elevato volume di candidati per il ruolo descritto di seguito, non aspetti a inviare il suo CV.
La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambitointernazionale.
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie diprogetti innovativivolti a svilupparealgoritmiemodelli statistici avanzatie disegnarestrategie decisionalinelle varie fasi del processo del credito.
Il candidato possiede un'ottimaformazione accademicaprovenendo da aree qualiStatistica,Economia,Finanza,Ingegneria,Fisica,Matematicao comunque percorsi caratterizzati da un forteapproccio quantitativo.
L'esperienza nella programmazione conSASe la predisposizione all'uso dilinguaggi di programmazioneindirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all'area dicredit modeling, preferibilmente anche con riferimento al segmentoretail, costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.
Verranno valutati elementi quali:
la conoscenza delquadro normativodi riferimento e dei meccanismi inerenti ilprovisioningsecondo il principio contabileIFRS9(staging, condizionamento forward looking);




logiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di ratingAIRB;
La normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione didefault;
processi dibudgeting/consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
la conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail;
la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito (stress test,RAF,...);
conoscenze dellecartolarizzazioniSRT o nozioni di rischi finanziari.
E' richiesta la fluidità nell'inglesee la capacità di operare in un contesto strutturato con sufficiente livello di autonomia.
Ci rivolgiamo a figure che abbiano maturato un'esperienza professionale su tali tematiche di almeno4 anniin ambitobancariooconsulenziale, con possibile partecipazione ad accessi ispettivi da parte delJSTo a progetti di convalida di modelli(in posizione di sviluppo, convalida o supporto consulenziale purché su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi).
Sede di lavoro: Milano.
In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto atempo indeterminatoconretribuzione minimadi€ ******,00 lordi annui.
Altre informazioni:
Per Compass la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali.
xlwpduy Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

📌 Credit Risk Modelling (Milano)
🏢 Compass Banca
📍 Milano