pRicerchiamo una risorsa da inserire nella strongDirezione Risk Management /strong nell’ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito strongIFRS9 /strong e distrong rappresentazione bilancistica del rischio di credito /strong. /ppbr / /ppLa ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito stronginternazionale /strong. /ppbr / /ppLa risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di strongprogetti innovativi /strong volti a sviluppare strongalgoritmi /stronge strongmodelli statistici avanzati /strong e disegnare strongstrategie decisionali /strong nelle varie fasi del processo del credito. /ppbr / /ppIl candidato possiede un’ottima strongformazione accademica /strong provenendo da aree quali strongStatistica /strong, strongEconomia /strong, strongFinanza /strong, strongIngegneria /strong, strongFisica /strong, strongMatematica /strongo comunque percorsi caratterizzati da un forte strongapproccio quantitativo /strong. /ppbr / /ppL’esperienza nella programmazione con strongSAS /stronge la predisposizione all’uso di stronglinguaggi di programmazione /strong indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di strongcredit modeling /strong, preferibilmente anche con riferimento al segmento strongretail /strong, costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team. /ppbr / /ppVerranno valutati elementi quali: /ppbr / /pullila conoscenza del strongquadro normativo /strong di riferimento e dei meccanismi inerenti il strongprovisioning /strongsecondo il principio contabile strongIFRS9 /strong(staging,



condizionamento forward looking); br / /lililogiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating strongAIRB; br / /strong /liliLa normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di strongdefault /strong; br / /liliprocessi di strongbudgeting /strong/consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento; br / /lilila conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail; br / /lilila conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito (strongstress test /strong, strongRAF /strong,…); br / /liliconoscenze delle strongcartolarizzazioni /strongSRT o nozioni di rischi finanziari. /li /ulpbr / /ppE’ richiesta la fluidità nell’stronginglese /strong e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia. /ppbr / /ppCi rivolgiamo a figure che abbiano maturato un’esperienza qualificato su tali tematiche di almeno strong4 anni /strong in ambito strongbancario /strongo strongconsulenziale /strong, con possibile partecipazione ad accessi ispettivi da parte del strongJST /strongo a progetti di convalida di modelli (in posizione di sviluppo, convalida o supporto consulenziale purché su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi). /ppbr / /ppSede di lavorostrong: Milano. /strong /ppbr / /ppIn linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto a strongtempo indeterminato /strong con strongretribuzione minima /strong di strong€ 45.000,00 lordi annui. /strong /ppbr / /ppAltre informazioni: /ppbr / /ppPer Compass la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere. /p

📌 Credit Risk Modelling (Roma)
🏢 Compass Banca
📍 Roma