nell’ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito
IFRS9
e di
rappresentazione bilancistica del rischio di credito .
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La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito
internazionale .
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di
progetti innovativi
volti a sviluppare
algoritmi
e
modelli statistici avanzati
e disegnare
strategie decisionali
nelle varie fasi del processo del credito.
Il candidato possiede un’ottima
formazione accademica
provenendo da aree quali
Statistica ,
Economia ,
Finanza ,
Ingegneria ,
Fisica ,
Matematica
o comunque percorsi caratterizzati da un robusto
approccio quantitativo .
L’esperienza nella programmazione con
SAS
e la predisposizione all’uso di
linguaggi di programmazione
indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di
credit modeling , preferibilmente anche con riferimento al segmento
retail , costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.
Verranno valutati elementi quali:
la conoscenza del
quadro normativo
di riferimento e dei meccanismi inerenti il
provisioning
secondo il principio contabile
IFRS9
(staging,
condizionamento forward looking); logiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating
AIRB; La normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di
default ; processi di
budgeting /consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento; la conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail; la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito ( stress test ,
RAF ,…); conoscenze delle
cartolarizzazioni
SRT o nozioni di rischi finanziari.
E’ richiesta la fluidità nell’ inglese
e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.
Ci rivolgiamo a figure che abbiano maturato un’esperienza professionale su tali tematiche di almeno
4 anni
in ambito
bancario
o
consulenziale , con possibile partecipazione ad accessi ispettivi da parte del
JST
o a progetti di convalida di modelli(in posizione di sviluppo, convalida o supporto consulenziale purché su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi).
Sede di lavoro : Milano.
In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto a
tempo indeterminato
con
retribuzione minima
di
€ 45.000,00 lordi annui.
Altre informazioni:
Per Compass la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. xpavfwm Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.
📌 Credit Risk Modelling (Roma)
🏢 Compass Banca
📍 Roma
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