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Quantitative Market and Counterparty Risk Specialist
Data: 11 set 2026
Località:
Milano, IT
Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Overview
Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai all'interno della struttura Market Cpt. Risk IMA Measurement and Reporting, occupandoti dei temi metodologici che riguardano i modelli interni per la stima dei rischi di Mercato e Controparte. Contribuirai all’ideazione ed all’implementazione di nuovi modelli per rispondere ad esigenze del Front Office o delle Funzioni di Controllo. Parteciperai alla manutenzione dei modelli già in uso dalla banca e supporterai gli utenti nelle quotidiane analisi sulle misure di rischio prodotte.
Quali saranno le tue attività
- Conoscere la normativa prudenziale di riferimento (CRR/CRD)
- Pricing di derivati finanziari
- Modelli di simulazione dei fattori di rischio
- Seguire in modo proattivo gli aggiornamenti dell’architettura IT
- Produrre documentazione a supporto delle attività svolte
- Supportare gli utenti in analisi quantitative
- Presidiare e rispondere a rilievi delle Funzioni di Controllo
Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
- Laurea STEM
- Ottima conoscenza di Python/altri pacchetti di programmazione (es. Matlab)
- Ottima conoscenza dei principali modelli di pricing
- Conoscenza dei mercati finanziari (strumenti, natura degli intermediari finanziari, lettura economica degli eventi)
- Ottima conoscenza lingua inglese (almeno B2)
Sono richiesti 3-5 anni di esperienza in ambito Risk Management.
Cosa ti offriamo
- Retribuzione annua lorda a partire da 38.000€
- Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
- Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
- Iniziative di crescita professionale a suppo
📌 Quantitative Market and Counterparty Risk Specialist (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo
📍 Milano