Overview In questa posizione, entra nel team per sviluppare modelli quantitativi e verificare la correttezza metodologica dei margini. Lavorerai concretamente su replica Python di modelli VaR in produzione e su analisi di anomalie e impatti sui margini. Potrai costruire prototipi flessibili e supportare migrazioni dati su larga scala, mantenendo il controllo di versione del codice. Collaborerai con funzioni di Risk e Modelli Interni per produrre validazioni e report tecnici in contesti regolamentati. Un’possibilità di crescita in un contesto dinamico che valorizza innovazione, qualità e etica professionale.

Retribuzione / Benefits

work-life integration assicurazione sanitaria check-up agevolati piano welfare integrativo ticket restaurant congedo parentale e supporto genitoriale

Responsabilità

Sviluppo replica Python di modelli VaR in produzione e ottimizzazione delle prestazioni Approfondire e documentare dettagli metodologici; individuare disallineamenti con i modelli produttivi Effettuare root-cause analysis e valutare impatti sui margini Costruire prototipi di modelli flessibili e supportare migrazioni dati su larga scala; gestire Git Produzione report di Internal Model Validation; supporto in input data analysis e verifica soundness metodologica Descrivere e quantificare errori in produzione; eseguire e documentare Stress Test, Back Test e Sensitivity Test Autonomia nel lavoro e capacità di comunicare risultati tecnici a interlocutori istituzionali

Requisiti fondamentali

Da 3 a 6 anni di esperienza nel ruolo Master in Ingegneria Matematica, Matematica, Fisica, Finanza Quantitativa, Statistica o discipline affini Padronanza di Python per contesti numerici/quantitativi Conoscenza dei fondamenti di finanza quantitativa e risk management (VaR, pricing di strumenti su Power/Energy/Commodities) Mentalità analitica, precisione e rigore metodologico Basi di Machine Learning ed AI Esperienza con SQL e gestione/qualità del dato (plus) Familiarità con Git e pratiche di software engineering (plus) Esperienza in model validation o contesti regolamentati (plus) Buona conoscenza dell'inglese (soft) Autonomia e flessibilità Capacità di documentare e comunicare risultati tecnici complessi Affidabilità, organizzazione e attenzione al dettaglio Python per calcolo numerico e sviluppo modelli Conoscenza di VaR e pricing su asset class affini Machine Learning di base

📌 Quantitative Analyst (Pavia)
🏢 Business Integration Partners
📍 Pavia