Data: 15 set 2026

Località:

Milano, IT

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Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.

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Overview

Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai a far parte del team Market & Counterparty Risk Regulatory Measurement and Reporting di Intesa Sanpaolo, al centro di una delle trasformazioni regolamentari più rilevanti del sistema bancario europeo: l'implementazione del framework FRTB. Ti occuperai dello sviluppo e dell'evoluzione del modello interno utilizzato per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretto contatto con la funzione di validazione e con le Autorità di Vigilanza europee.

Quali saranno le tue attività

Sviluppare, mantenere ed estendere il modello interno per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato

Analizzare e validare le metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati

Definire e implementare le metodologie quantitative a supporto della misurazione dei rischi di mercato, dello stress testing e del backtesting, nonché del relativo framework di risk model governance

Contribuire all'interlocuzione con la funzione di validazione interna e con le Autorità di Vigilanza europee sugli aspetti metodologici del modello interno, inclusi i processi di model change e approvazione

Contribuire all'evoluzione del modello verso l'Internal Model Approach FRTB previsto dalla CRR3, in ambito Expected Shortfall, Default Risk Charge, fattori di rischio non modellabili e P&L; attribution test

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:





Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Finanza o Economia

Conoscenza di modelli e metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati

Conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato, incluso il Value at Risk e l'Expected Shortfall, e dei modelli interni di capitale

Conoscenza della regolamentazione prudenziale europea, con particolare riferimento al requisito di capitale sui rischi di mercato

Python per applicazioni quantitative

Inglese, livello minimo B2.2 del quadro CEFR

Rappresentano un plus: conoscenza del framework FRTB, un percorso di specializzazione in finanza quantitativa, e una pregressa attività su modelli interni di rischio di mercato in ambito risk o front office.

Sono richiesti almeno 3 anni di esperienza nel ruolo.

Cosa ti offriamo

Retribuzione annua lorda a partire da 45.000€

Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo

Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello





Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone

Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli

Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9

Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)

Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione

Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

#sharingfuture

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari occasione. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’Informativa Privacy dedicata.

📌 FRTB Market Risk Quantitative Senior Specialist (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo
📍 Milano