Entrerai a far parte della Direzione Credit Risk Management, all'interno del gruppo specializzato nello sviluppo dei modelli LGD ed EAD, contribuendo all'evoluzione delle metodologie di misurazione utilizzate a supporto dei processi strategici, gestionali e regolamentari della Banca. Avrai l'opportunità di lavorare su tematiche quantitative avanzate, collaborando con diverse funzioni aziendali e confrontandosi con le evoluzioni normative, metodologiche e tecnologiche del settore.

Quali saranno le tue attività

- Progettare, sviluppare e manutenere modelli di rischio di credito (LGD ed EAD) in conformità alla normativa, sia in ambito regolamentare che gestionale
- Condurre analisi quantitative e statistiche finalizzate alla misurazione, valutazione e gestione del rischio di credito, anche attraverso tecniche di Advanced Analytics e Machine Learning
- Gestire ed elaborare le basi dati utilizzate nei processi di sviluppo modelli, contribuendo nel continuo al miglioramento dei processi di data governance.
- Partecipare a iniziative innovative basate su Artificial Intelligence e Generative AI
- Supportare l'implementazione delle metodologie attraverso strumenti e linguaggi di programmazione
- Predisporre documentazione metodologica e tecnica a supporto dei processi interni e delle verifiche condotte da parte degli Organi di Vigilanza.
- Interagire con diverse funzioni aziendali interne, in particolare con le Funzioni di Controllo, e con Organi di Vigilanza

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

- Laurea Magistrale in Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria, Economia quantitativa




- Conoscenza dei modelli di rischio di credito, con particolare riferimento ai parametri LGD ed EAD
- Conoscenza del framework normativo applicabile ai modelli di rischio di credito e ai sistemi di rating interni
- Conoscenza dei processi del credito e delle metodologie di misurazione e monitoraggio del rischio di credito
- Competenze nell'analisi statistica e quantitativa applicata a basi dati complesse
- Conoscenza di Python, SAS, SQL per attività di modellizzazione, analisi ed elaborazione dei dati
- Capacità di predisporre documentazione metodologica e tecnica relativa ai modelli
- Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 secondo il CEFR

Preferenziale la conoscenza di tecniche di Machine Learning, strumenti di Data Analytics e Business Intelligence e aver maturato un'esperienza professionale internazionale in contesi multinazionali.

Si richiede, infine, un'esperienza pregressa in banche, assicurazioni, società di consulenza per almeno 3-5 anni. La posizione è ricercata su Milano/Torino.

Cosa ti offriamo

- Retribuzione annua lorda a partire da 38.000€
- Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo




- Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
- Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
- Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
- Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
- Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
- Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
- Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

#sharingfuture

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari possibilità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

📌 Credit Risk Models Specialist (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo
📍 Milano