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cerca un profilo esperto per sviluppare ed evolvere il modello interno utilizzato nel calcolo del capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretta collaborazione con la validazione interna e le Autorità di Vigilanza europee.
La figura parlerà di metodologie quantitative, rischio di mercato e backtesting, con prospettive di evoluzione verso l'Internal Model Approach FRTB. xysqume
Requisiti: laurea magistrale e almeno 3 anni di esperienza.
#J-18808-Ljbffr
📌 Senior Market Risk Quant - FRTB & Internal Models (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo Group
📍 Milano
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