ppSeleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Crea avviso /p pLocalità: Milano, IT /p pSocietà: Intesa Sanpaolo S.p.A. /p pNell'Area Chief Risk Officer, entrerai a far parte del team Market Counterparty Risk Regulatory Measurement and Reporting di Intesa Sanpaolo, al centro di una delle trasformazioni regolamentari più rilevanti del sistema bancario europeo: l'implementazione del framework FRTB. Ti occuperai dello sviluppo e dell'evoluzione del modello interno utilizzato per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretto contatto con la funzione di validazione e con le Autorità di Vigilanza europee. /p h3bQuali saranno le tue attività /b /h3 ul liSviluppare, mantenere ed estendere il modello interno per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato /li liAnalizzare e validare le metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati /li liDefinire e implementare le metodologie quantitative a supporto della misurazione dei rischi di mercato, dello stress testing e del backtesting, nonché del relativo framework di risk model governance /li liContribuire all'interlocuzione con la funzione di validazione interna e con le Autorità di Vigilanza europee sugli aspetti metodologici del modello interno, inclusi i processi di model change e approvazione /li liContribuire all'evoluzione del modello verso l'Internal Model Approach FRTB previsto dalla CRR3, in ambito Expected Shortfall, Default Risk Charge, fattori di rischio non modellabili e PL attribution test /li /ul h3bChi stiamo cercando /b /h3 pSe hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:



/p ul liLaurea magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Finanza o Economia /li liConoscenza di modelli e metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati /li liConoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato, incluso il Value at Risk e l'Expected Shortfall, e dei modelli interni di capitale /li liConoscenza della regolamentazione prudenziale europea, con particolare riferimento al requisito di capitale sui rischi di mercato /li liPython per applicazioni quantitative /li liInglese, livello minimo B2.2 del quadro CEFR /li /ul pRappresentano un plus: conoscenza del framework FRTB, un percorso di specializzazione in finanza quantitativa, e una pregressa attività su modelli interni di rischio di mercato in ambito risk o front office. /p pSono richiesti almeno 3 anni di esperienza nel ruolo. /p ul liRetribuzione annua lorda a partire da 45.000€ /li liIl Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo /li liElementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello /li liIniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone /li liAmpia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli /li liPossibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9 /li liSistema moderno e integrato di welfare aziendale (link ) /li liCopertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione /li liVantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo /li /ul h3bChi siamo /b /h3 pSiamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un resistente impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società. /p pLe persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati. /p pUnisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie! /p pGarantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03. /p pPer la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati daIntesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata. /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 FRTB Market Risk Quantitative Senior Specialist (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo Group
📍 Milano