Entrerai a far parte della Direzione Credit Risk Management, all'interno del gruppo specializzato nello sviluppo dei modelli LGD ed EAD, contribuendo all'evoluzione delle metodologie di misurazione utilizzate a supporto dei processi strategici, gestionali e regolamentari della Banca. Avrai l'opportunità di lavorare su tematiche quantitative avanzate, collaborando con diverse funzioni aziendali e confrontandosi con le evoluzioni normative, metodologiche e tecnologiche del settore.Quali saranno le tue attivitàProgettare, sviluppare e manutenere modelli di rischio di credito (LGD ed EAD) in conformità alla normativa, sia in ambito regolamentare che gestionaleCondurre analisi quantitative e statistiche finalizzate alla misurazione, valutazione e gestione del rischio di credito, anche attraverso tecniche di Advanced Analytics e Machine LearningGestire ed elaborare le basi dati utilizzate nei processi di sviluppo modelli, contribuendo nel continuo al miglioramento dei processi di data governance.Partecipare a iniziative innovative basate su Artificial Intelligence e Generative AISupportare l'implementazione delle metodologie attraverso strumenti e linguaggi di programmazionePredisporre documentazione metodologica e tecnica a supporto dei processi interni e delle verifiche condotte da parte degli Organi di Vigilanza.Interagire con diverse funzioni aziendali interne, in particolare con le Funzioni di Controllo, e con Organi di VigilanzaChi stiamo cercandoSe hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:Laurea Magistrale in Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria, Economia quantitativaConoscenza dei modelli di rischio di credito,



con particolare riferimento ai parametri LGD ed EADConoscenza del framework normativo applicabile ai modelli di rischio di credito e ai sistemi di rating interniConoscenza dei processi del credito e delle metodologie di misurazione e monitoraggio del rischio di creditoCompetenze nell'analisi statistica e quantitativa applicata a basi dati complesseConoscenza di Python, SAS, SQL per attività di modellizzazione, analisi ed elaborazione dei datiCapacità di predisporre documentazione metodologica e tecnica relativa ai modelliConoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 secondo il CEFRPreferenziale la conoscenza di tecniche di Machine Learning, strumenti di Data Analytics e Business Intelligence e aver maturato un'esperienza professionale internazionale in contesi multinazionali.Si richiede, infine, un'esperienza pregressa in banche, assicurazioni, società di consulenza per almeno 3-5 anni.Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.



Retribuzione annua lorda a partire da 38.000€Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di GruppoElementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livelloIniziative di crescita professionale a supporto della crescita delle nostre personeAmpia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelliPossibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9Sistema moderno e integrato di welfare aziendale ( link )Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzioneVantaggi sui prodotti e servizi bancari del GruppoChi siamoSiamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.Unisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.Lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati daIntesa Sanpaolo S.P.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata.#J-18808-Ljbffr

📌 Credit Risk Models Specialist (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo Group
📍 Milano