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Località: Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai all'interno dell'ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB parteciperai all’analisi di nuovi prodotti e modelli per il pricing di strumenti finanziari, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e per Prudent Valuation, tramite implementazione di procedure numeriche utilizzando linguaggi di programmazione e tecniche di Machine Learning.

Quali saranno le tue attività
- Validazione e individuazione dei rischi di valutazione connessi al rischio di modello, loro misurazione e monitoraggio per i modelli di pricing degli strumenti finanziari al Fair Value (in particolare per derivati OTC)
- Implementazione e calcolo degli Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e per la Prudent Valuation (AVAs)
- Implementazione e integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppi di tecniche di Machine Learning

Chi stiamo cercando





Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
- Master Science in discipline quantitative (Matematica, Fisica, Finanza)
- Padronanza della lingua inglese scritta e parlata
- Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, equazioni differenziali e calcolo stocastico, finanza matematica
- Conoscenze dei principali metodi numerici per Equazioni alle Derivate Parziali, Monte Carlo, trasformate di Fourier, algoritmi di ricerca, ottimizzazione, integrazione
- Conoscenza di strumenti finanziari (Derivati e Obbligazionari) anche complessi
- Conoscenza delle convenzioni di quotazione degli strumenti finanziari (IRS , option, FX…)
- Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti finanziari
- Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti

📌 CRO - Quantitative Financial Engineering Analyst (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo Group
📍 Milano