## Credit risk modelling specialistPresenta candidatura: ROMA: Full time: Offerta pubblicata 4 giorni fa: Data fine: 17 ottobre 2026 (25 giorni rimanenti per candidarsi): SACE-100151 **CHI SIAMO**Siamo **SACE**: il **partner strategico** per le imprese italiane che vogliono crescere in **Italia** e all'**estero.** Acceleriamo la crescita delle imprese di ogni dimensione, supportando l’*export*, l’*internazionalizzazione* e gli *investimenti strategici* con soluzioni **assicurative e finanziarie** su misura. Accompagniamo le aziende nell’esplorazione di nuovi mercati, rafforzandone la competitività, gestendo rischi e creando occasione, con un approccio **innovativo** e **sostenibile** che genera **valore** per le aziende, contribuendo al tempo stesso al **benessere della comunità.**Entrerai a far parte della struttura di ***Credit Risk Modelling*** con la finalità di contribuire allo sviluppo, all'implementazione e al monitoraggio dei modelli quantitativi a supporto della misurazione e gestione del rischio di credito.Il ruolo avrà un *focus* particolare sulla modellizzazione delle principali componenti del rischio di credito — ***Probability of Default* (PD), Loss Given Default (LGD) ed Exposure at Default (EAD)** — con riferimento sia alle esposizioni **performing** sia **non-performing**, nell'ambito di processi di **gestione gestionale del rischio e di stima del capitale da allocare**.Contribuirai inoltre alla gestione e all'evoluzione dei framework di ***Climate Risk Vulnerability***, con particolare riferimento alla valutazione della vulnerabilità dei portafogli ai rischi climatici e alla loro **propagazione sui parametri e sulle metriche di rischio di credito**.**Principali attività**Come membro della squadra di *Credit Risk Modelling* prenderai parte a numerosi progetti strategici della Società.In particolare, ti occuperai di:* analisi quantitativa mediante tecniche statistiche;* Contribuire allo sviluppo di una suite di modelli interni di rating per il segmento Corporate Domestico ed Internazionale* Sviluppare e mantenere modelli di **PD, LGD ed EAD** per portafogli performing e non-performing.* Gestire il ciclo di vita dei modelli:



**sviluppo, implementazione, calibrazione, *monitoring* e *re*-*development***.* Supportare la definizione delle metodologie di ***Expected* ed *Unexpected Loss***, incluse analisi di scenario e stress testing.* Effettuare il **monitoraggio periodico della performance e della stabilità** dei modelli, identificando eventuali necessità di adeguamento.* Analizzare e migliorare i ***dataset* e i processi di *data* *preparation*** a supporto del *modelling*.* Supportare lo sviluppo del framework di ***Climate Risk Vulnerability***, valutando la propagazione dei rischi fisici e di transizione sui principali driver del rischio di credito.* Contribuire all'integrazione del ***climate risk* nei modelli PD, LGD ed EAD**, nelle analisi di scenario e nelle metriche di capitale gestionale.* Collaborare con Risk Management, IT/Data Management e le altre strutture aziendali per l'**implementazione e l'evoluzione delle metodologie di rischio**.* Tradurre i risultati delle analisi quantitative in ***insight* e indicazioni a supporto delle decisioni di *risk management***.Il punto di forza della nostra attività consiste nella possibilità di avere un’ampia e completa visione di tutto il processo di gestione del rischio di credito, acquisendo fin da subito autonomia nella gestione delle aree di competenza che verranno affidate. La risorsa sarà, tuttavia, affiancata da figure senior che ne accompagneranno la crescita tecnica e di gestione progetti.## Requisiti di selezione:* Laurea in ambito quantitativo statistica, matematica, ingegneria, fisica o un campo correlato.* Almeno tre anni di esperienza in ambito Credit Risk Modelling, Risk Analytics, Quantitative Risk Management o aree affini,



idealmente maturata presso società di consulenza specializzate o altre istituzioni operanti nel credito, con esperienza concreta nello sviluppo di modelli quantitativi.* Conoscenza approfondita del quadro normativo di riferimento per i modelli interni di rating Basilea.* Programming skills avanzata in almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione python, SAS, R.* Eccellente conoscenza del pacchetto Microsoft Office.* Ottima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente con esperienza di studio e/o lavoro all'estero.## La persona che cerchiamo:* lavora bene in gruppo in ottica collaborativa,* ha ottima capacità analitica di gestione di problematiche complesse,* ha buona predisposizione alla gestione per obiettivi e capacità di pianificazione.Per la posizione in oggetto la retribuzione annua lorda (RAL) iniziale sarà non inferiore a € 35.000, eventualmente integrata e commisurata alle competenze e all’effettiva esperienza maturata dalla persona selezionata.**Sede di lavoro:** Roma.**Tipo di contratto:** Tempo indeterminato. **COSA TROVERAI IN SACE** In SACE crediamo nelle **persone** e nel loro **potenziale**: siamo convinti che la differenza la facciano le idee, l’energia e il talento di chi entra a far parte del nostro team.Siamo un **centro di eccellenza** dove le **competenze** si coltivano e si condividono ogni giorno, grazie ai nostri percorsi di formazione e sviluppo su misura che permettono di arricchire il proprio percorso con nuove prospettive e competenze. Crediamo nell’**innovazione tecnologica**come leva per semplificare, creare nuove opportunità e guardare sempre al futuro. Allo stesso tempo, ci impegniamo ogni giorno per prenderci cura del **benessere** delle nostre persone con soluzioni dedicate, promuovendo un ambiente di lavoro che mette al centro **diversità, inclusione e sostenibilità.** *Tutte le candidature ricevute saranno considerate a prescindere da sesso, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, nazionalità, origine etnica, religione, età, disabilità o altre caratteristiche protette dalla normativa, nazionale e internazionale.*
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📌 Credit risk modelling specialist (Roma)
🏢 SACE Group
📍 Roma