ppEntrerai nel Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation Model Risk Management, occupandoti della validazione dei modelli interni sviluppati dalla Banca per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book. Contribuirai in modo significativo alla progettazione e all'esecuzione di analisi quantitative volte a verificare la robustezza metodologica dei modelli interni e la loro corretta implementazione nei sistemi. Ti occuperai inoltre della redazione delle note di validazione, destinate al Senior Management e all'Autorità di Vigilanza. /p h3Quali saranno le tue attività /h3 ul liPianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB); /li liValutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione; /li liValutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili; /li liRedigere report di validazione in lingua inglese, destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni; /li liPresentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder; /li liContribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, efficiente ed efficace; /li liMonitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi; /li liSupportare l’evoluzione delle metodologie di validazione, anche attraverso l’adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici.



/li /ul h3Chi stiamo cercando /h3 pSe hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando: /p ul liLaurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa; /li lisolida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore; /li licapacità di progettare ed eseguire analisi quantitativa, sviluppare modelli, effettuare test di replica e analizzare dati; /li liconoscenza dei linguaggi di programmazione Python, con interesse per l’automazione delle analisi e lo sviluppo di soluzioni AI; /li liottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; /li licapacità di produrre documentazione tecnica dettagliata e di elevata qualità; /li licapacità di comunicare e collaborare con stakeholder appartenenti a diversi livelli organizzativi; /li /ul pSono richiesti almeno 7 anni di esperienza in ambito financial risk management. Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.



/p ul liRetribuzione annua lorda a partire da 54.000€ /li liIl Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo /li liElementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello /li liIniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone /li liAmpia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli /li liPossibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9 /li liSistema contemporaneo e integrato di welfare aziendale (link) /li liCopertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione /li liVantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo /li /ul h3Chi siamo /h3 pSiamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società. /p pLe persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati. /p pUnisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie! /p pGarantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03. /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Risk Model Validation Expert (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo
📍 Milano