Entrerai nel Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, occupandoti della validazione dei modelli interni sviluppati dalla Banca per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book. Contribuirai in modo significativo alla progettazione e all'esecuzione di analisi quantitative volte a verificare la robustezza metodologica dei modelli interni e la loro corretta implementazione nei sistemi. Ti occuperai inoltre della redazione delle note di validazione, destinate al Senior Management e all'Autorità di Vigilanza.

Se desidera saperne di più su questa opportunità o sta pensando di candidarsi, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni.
Quali saranno le tue attività

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- Pianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB);

- Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione;

- Valutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili;

- Redigere report di validazione in lingua inglese, destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni;

- Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder;

- Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, efficiente ed efficace;

- Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi;

- Supportare l’evoluzione delle metodologie di validazione,



anche attraverso l’adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici.

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

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- Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa;

- solida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore;

- capacità di progettare ed eseguire analisi quantitativa, sviluppare modelli, effettuare test di replica e analizzare dati;

- conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, con interesse per l’automazione delle analisi e lo sviluppo di soluzioni AI;

- ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

- capacità di produrre documentazione tecnica dettagliata e di elevata qualità;

- capacità di comunicare e collaborare con stakeholder appartenenti a diversi livelli organizzativi;

Sono richiesti almeno 7 anni di esperienza in ambito financial risk management. Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.

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- Retribuzione annua lorda a partire da 54.000€





- Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo

- Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello

- Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone

- Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli

- Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9

- Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)

- Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione

- Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'contesto e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie! xjncmbx

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

#J-18808-Ljbffr

📌 Risk Model Validation Expert (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo
📍 Milano