Entrerai nel Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, occupandoti della validazione dei modelli interni sviluppati dalla Banca per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book. Contribuirai in modo significativo alla progettazione e all'esecuzione di analisi quantitative volte a verificare la robustezza metodologica dei modelli interni e la loro corretta implementazione nei sistemi. Ti occuperai inoltre della redazione delle note di validazione, destinate al Senior Management e all'Autorità di Vigilanza.Se desidera saperne di più su questa opportunità o sta pensando di candidarsi, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni.Quali saranno le tue attivitàPianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB); Valutare lasolidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione; Valutare lacompliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili; Redigere report di validazione in lingua inglese, destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni; Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder; Contribuireallo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, snello ed efficace; Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi; Supportare l’evoluzione delle metodologie di validazione,



anche attraverso l’adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici.Chi stiamo cercandoSe hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa; solida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore; capacità diprogettare ed eseguire analisi quantitativa, sviluppare modelli, effettuare test di replica e analizzare dati; conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, con interesse per l’automazione delle analisi e lo sviluppo di soluzioni AI; ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; capacità diprodurre documentazione tecnica dettagliata e di elevata qualità; capacità dicomunicare e collaborare con stakeholder appartenenti a diversi livelli organizzativi; Sono richiesti almeno 7 anni di esperienza in ambito financial risk management.



Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.Retribuzione annua lorda a partire da 54.000€Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di GruppoElementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livelloIniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre personeAmpia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelliPossibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzioneVantaggi sui prodotti e servizi bancari del GruppoChi siamoSiamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie! xysqume Garantiamo un contesto inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.Lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.#J-18808-Ljbffr

📌 Risk Model Validation Expert (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo
📍 Milano