Ricerchiamo una risorsa da inserire nella Direzione Risk Management nell’ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito di rappresentazione bilancistica del rischio di credito e definizione di default.

La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito internazionale.

La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di progetti innovativi volti a sviluppare algoritmi e modelli statistici avanzati e disegnare strategie decisionali nelle varie fasi del processo del credito.

La persona che stiamo cercando possiede un’ottima formazione accademica provenendo da aree quali Statistica, Economia, Finanza, Ingegneria, Fisica, Matematica o comunque percorsi caratterizzati da un forte approccio quantitativo.

L’esperienza nella programmazione con SAS e la predisposizione all’uso di linguaggi di programmazione indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di credit modelling, preferibilmente anche con riferimento al segmento retail, costituiscono un elemento preferenziale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.

La risorsa si occuperà principalmente di:

- processi di budgeting/consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
- normativa o logiche implementative automatiche inerenti la definizione di default;




- approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito e la relativa reportistica (stress test, RAF, ICAAP, Finrep…);
- rischi finanziari;
- quadro normativo di riferimento e dei meccanismi inerenti il provisioning secondo il principio contabile IFRS9 (staging, condizionamento forward looking) o in ambito di modelli validati AIRB;
- processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail

E’ richiesta la fluidità nell’inglese e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.

Ci rivolgiamo a figure che abbiamo maturato un’esperienza qualificato su tali tematiche di 1-2 anni in ambito bancario o consulenziale, con possibile partecipazione ad accessi ispettivi o a progetti di convalida di modelli su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi.

Sede di lavoro: Milano

In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto a tempo indeterminato con retribuzione minima di € 36.000,00 lordi annui.

Altre informazioni:

Per Compass la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

📌 Credit Risk Modelling & Reporting (Milano)
🏢 Compass Banca
📍 Milano