Ricerchiamo una risorsa da inserire nella Direzione Risk Management nell’ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito di rappresentazione bilancistica del rischio di credito e definizione di default .
La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito internazionale .
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di progetti innovativi volti a sviluppare algoritmi e modelli statistici avanzati e disegnare strategie decisionali nelle varie fasi del processo del credito.
La persona che stiamo cercando possiede un’ottima formazione accademica provenendo da aree quali Statistica , Economia , Finanza , Ingegneria , Fisica , Matematica o comunque percorsi caratterizzati da un forte approccio quantitativo .
L’esperienza nella programmazione con SAS e la predisposizione all’uso di linguaggi di programmazione indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di credit modelling , preferibilmente anche con riferimento al segmento retail , costituiscono un elemento preferenziale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.
La risorsa si occuperà principalmente di:
processi di budgeting /consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
normativa o logiche implementative automatiche inerenti la definizione di default ;




approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito e la relativa reportistica ( stress test , RAF , ICAAP , Finrep …);
rischi finanziari;
quadro normativo di riferimento e dei meccanismi inerenti il provisioning secondo il principio contabile IFRS9 (staging, condizionamento forward looking) o in ambito di modelli validati AIRB;
processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail
E’ richiesta la fluidità nell’ inglese e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.
Ci rivolgiamo a figure che abbiamo maturato un’esperienza competente su tali tematiche di 1-2 anni in ambito bancario o consulenziale , con possibile partecipazione ad accessi ispettivi o a progetti di convalida di modelli su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi.
Sede di lavoro: Milano
In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto a tempo indeterminato con retribuzione minima di € 36.000,00 lordi annui.
Altre informazioni:
Per Compass la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.
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📌 Credit Risk Modelling (Milano)
🏢 Compass Banca
📍 Milano