Ricerchiamo una risorsa da inserire nella
Direzione Risk Management
nell'ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito di
rappresentazione bilancistica del rischio di credito e definizione di default
.
La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito
internazionale
.
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di
progetti innovativi
volti a sviluppare
algoritmi
e
modelli statistici avanzati
e disegnare
strategie decisionali
nelle varie fasi del processo del credito.
La persona che stiamo cercando possiede un'ottima
formazione accademica
provenendo da aree quali
Statistica
,
Economia
,
Finanza
,
Ingegneria
,
Fisica
,
Matematica
o comunque percorsi caratterizzati da un forte
approccio quantitativo
.
L'esperienza nella programmazione con
SAS
e la predisposizione all'uso di
linguaggi di programmazione
indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all'area di
credit modelling
, preferibilmente anche con riferimento al segmento
retail
, costituiscono un elemento preferenziale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.
La risorsa si occuperà principalmente di:
processi di
budgeting
/consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
normativa o logiche implementative automatiche inerenti la definizione di
default
;




approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito e la relativa reportistica (
stress test
,
RAF
,
ICAAP
,
Finrep
...);
rischi finanziari;
quadro normativo
di riferimento e dei meccanismi inerenti il
provisioning
secondo il principio contabile
IFRS9
(staging, condizionamento forward looking) o in ambito di modelli validati
AIRB;
processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail
E' richiesta la fluidità nell'
inglese
e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.
Ci rivolgiamo a figure che abbiamo maturato un'esperienza qualificato su tali tematiche di
1-2
anni
in ambito
bancario
o
consulenziale
, con possibile partecipazione ad accessi ispettivi o a progetti di convalida di modelli su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi.
Sede di lavoro:
Milano
In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto a
tempo indeterminato
con
retribuzione minima
di
€ ******,00 lordi annui.
Altre informazioni:
Per Compass la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

📌 Credit Risk Modelling & Reporting (Milano)
🏢 Compass Banca S.p.A. - Gruppo Mediobanca
📍 Milano