Chi siamoraven è una società proprietaria di market making e high‑frequency trading nel settore crypto, operante su spot, perpetual e mercati predittivi in otto regioni principali con infrastrutture a bassa latenza.responsabilitàgestire strategie di trading live su exchange centralizzati, decentralizzati e mercati predittivi, regolando spread, dimensioni, inventario e parametri in tempo reale.gestire il rischio delle opzioni: delta hedging, limiti su gamma, vega, scadenze, pin‑risk e costi di funding.eseguire analisi post‑trade: attribuzione p&l;, slippage, mark‑out e identificazione di perdite o guadagni.individuare inefficienze di prezzo, pattern di liquidità e tempi di reazione, proponendo nuove idee di trading.valutare nuovi exchange e prodotti, decidere scalabilità e integrazione.assumere la piena proprietà delle strategie, dal pricing all’esecuzione, fino al decision making su scaling o disattivazione.requisitisolida conoscenza di derivati (opzioni, futures perpetual), greci, volatilità implicita, skew,
funding e basis.comprensione della microstruttura di mercato e del flusso di ordini.competenze statistiche: probabilità, regressione, serie temporali e capacità di distinguere variazioni di p&l; reali da rumore.conoscenza della matematica del market making: fair value, inventory, skew, adverse selection.almeno 3 anni di esperienza di trading, preferibilmente in prop‑trading, exchange o desk derivati di banca, con operatività live su capitale reale.approccio basato sul valore atteso, capacità decisionale rapida e calma.abilità di analisi dati con python e linux, capacità di individuare errori nei timestamp e nei dati di mercato.inglese fluente.preferibile esperienza pratica con trading di opzioni, trading on‑chain, mercati predittivi, produzione di modelli in workflow di trading, sql e grandi dataset; conoscenza di rust è un plus.disponibilità a lavorare in sede a sofia (bulgaria) o milano (italia); lavoro in ufficio, non remoto.
📌 Quant trader (Milano)
🏢 Raven
📍 Milano